F Sonstige Angaben

36. Kapitalausstattung und aufsichtsrechtliche Kennziffern

	31.12.2020 in Mio. Euro	31.12.2019 in Mio. Euro
Eigenmittel insgesamt	114.631	106.967
Kernkapital	101.957	93.565
davon: hartes Kernkapital	101.870	93.172
zusätzliches Kernkapital	87	393
Ergänzungskapital	12.674	13.402
Gesamtrisikobetrag	709.278	685.401

Harte Kernkapitalquote (in Prozent)	14,4	13,6
Kernkapitalquote (in Prozent)	14,4	13,7
Gesamtkapitalquote (in Prozent)	16,2	15,6
Harte Kernkapitalquote inklusive § 340f-HGB-Reserven (in Prozent)¹	16,1	15,5
Kernkapitalquote inklusive § 340f-HGB-Reserven (in Prozent)¹	16,1	15,5

Leverage Ratio (in Prozent)²	7,5	7,0
Leverage Ratio inklusive § 340f-HGB-Reserven (in Prozent)^{1, 3}	8,4	7,8

1 Der Bestand an § 340f-HGB-Reserven basiert auf den Jahresabschlussbeständen der einbezogenen Institute zum Bilanzstichtag vor Zuführung beziehungsweise Auflösung im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 und 2019.
2 Angabe der Leverage Ratio des institutsbezogenen Sicherungssystems unter Verwendung der Übergangsdefinition für das Kernkapital gemäß Artikel 429 Absatz 2 CRR in Verbindung mit Artikel 499 Absatz 1 CRR.
3 Angabe der Quote nach vollständiger Einführung der neuen Bestimmungen der CRR, wobei unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten die vollständige Umwidmung und Berücksichtigung der Vorsorgereserven nach § 340f HGB als Kernkapital angenommen wird.

Die Angaben beziehen sich jeweils auf das institutsbezogene Sicherungssystem (genossenschaftlicher Haftungsverbund) und den jeweiligen Meldestichtag. Die Angaben zu den Eigenmitteln beziehungsweise Eigenmittelanforderungen beruhen auf den Ergebnissen der EZR in Umsetzung nach Artikel 49 Absatz 3 CRR in Verbindung mit Artikel 113 Absatz 7 CRR.

37. Finanzgarantien und Kreditzusagen

	31.12.2020 in Mio. Euro	31.12.2019 in Mio. Euro
Finanzgarantien	21.037	20.568
Kreditzusagen	109.018	97.117
Insgesamt	130.055	117.685

Die Angabe der Finanzgarantien und der Kreditzusagen erfolgt in Höhe der Nominalwerte der eingegangenen Verpflichtungen.

38. Treuhandgeschäft

	31.12.2020 in Mio. Euro	31.12.2019 in Mio. Euro
Treuhandvermögen	2.094	761
davon: Treuhandkredite	1.522	52
Treuhandverbindlichkeiten	2.094	761
davon: Treuhandkredite	1.522	52

39. Vermögensverwaltung der Union Investment Gruppe

	31.12.2020 in Mio. Euro	31.12.2019 in Mio. Euro
Fondsvermögen	347.270	327.830
Volumen in anderen Formaten	53.842	54.606
Fondsgebundene Vermögensverwaltung	3.191	2.206
Institutionelle Vermögensverwaltung	9.069	10.350
Advisory und Outsourcing	41.582	42.050
Fremdvergebene Mandate	–15.177	–14.228
Insgesamt	385.935	368.208

Unter dem Dach der Union Asset Management Holding AG verwaltet die Union Investment Gruppe am Abschlussstichtag insgesamt 385.935 Millionen Euro (Vorjahr: 368.208 Millionen Euro) Assets under Management. Das Fondsvermögen verteilt sich auf von ihr aufgelegte Aktienfonds, Rentenfonds, Geldmarktfonds, Mischfonds, sonstige Wertpapierfonds, wertgesicherte Fonds, Immobilienfonds, alternative Anlagefonds und Hybridfonds.

Daneben verwaltet die Union Investment Gruppe am Abschlussstichtag Vermögenswerte im Rahmen von fondsgebundener Vermögensverwaltung, institutioneller Vermögensverwaltung sowie Advisory und Outsourcing. Als Abzugsposten wird das Fondsvolumen derjenigen Fonds berücksichtigt, die von der Union Investment Gruppe aufgelegt werden, deren Portfoliomanagement aber fremdvergeben ist. Die Definition der Assets under Management orientiert sich hierbei an der Gesamtstatistik des BVI Bundesverbands Investment und Asset Management e. V. (BVI), Frankfurt am Main.

40. Leasingverhältnisse

Finanzierungs-Leasinggeberverhältnisse der genossenschaftlichen FinanzGruppe

	31.12.2020 in Mio. Euro	31.12.2019 in Mio. Euro
Bruttoinvestitionswert	1.154	1.641
Bis 1 Jahr	431	576
Mehr als 1 Jahr bis 2 Jahre	308	420
Mehr als 2 Jahre bis 3 Jahre	195	295
Mehr als 3 Jahre bis 4 Jahre	110	177
Mehr als 4 Jahre bis 5 Jahre	53	91
Mehr als 5 Jahre	57	82
Abzüglich des noch nicht realisierten Finanzertrags	–58	–94
Nettoinvestitionswert	1.096	1.547
Abzüglich Barwert der nicht garantierten Restwerte	–30	–9
Barwert der Forderungen aus Mindestleasingzahlungen	1.066	1.538

In der genossenschaftlichen FinanzGruppe ist der Teilkonzern VR Smart Finanz als Finanzierungs-Leasinggeber tätig. Die Gesellschaften des Teilkonzerns VR Smart Finanz schließen mit Kunden Leasingverträge über Maschinen für die Produktion sowie Fotovoltaik ab. Neben Büroausstattung werden auch Medizintechnik, Kraftfahrzeuge und Software verleast.

41. Bestandsbewegung der Bausparkasse Schwäbisch Hall

	Nicht zugeteilt		Zugeteilt		Insgesamt
Bausparsumme in Mio. Euro	Anzahl der Verträge	Bausparsumme	Anzahl der Verträge	Bausparsumme	Anzahl der Verträge	Bausparsumme
Bestand zum 31.12.2019	7.689.391	298.606	549.269	14.773	8.238.660	313.379
Zugang im Geschäftsjahr durch
Neuabschluss (eingelöste Verträge)¹	442.328	23.351	–	–	442.328	23.351
Übertragung	19.198	618	465	14	19.663	632
Zuteilungsverzicht und Widerruf der Zuteilung	7.146	286	–	–	7.146	286
Teilung	127.268	–	37	–	127.305	–
Zuteilung beziehungsweise Zuteilungsannahme	–	–	476.568	12.042	476.568	12.042
Sonstiges	57.039	2.044	8	–	57.047	2.044
Insgesamt	652.979	26.299	477.078	12.056	1.130.057	38.355
Abgang im Geschäftsjahr durch
Zuteilung beziehungsweise Zuteilungsannahme	–476.568	–12.042	–	–	–476.568	–12.042
Herabsetzung	–	–960	–	–	–	–960
Auflösung	–270.904	–8.162	–387.203	–9.304	–658.107	–17.466
Übertragung	–19.198	–618	–465	–14	–19.663	–632
Zusammenlegung¹	–49.663	–	–	–	–49.663	–
Vertragsablauf	–	–	–105.464	–2.750	–105.464	–2.750
Zuteilungsverzicht und Widerruf der Zuteilung	–	–	–7.146	–286	–7.146	–286
Sonstiges	–57.039	–2.044	–8	–	–57.047	–2.044
Insgesamt	–873.372	–23.826	–500.286	–12.354	–1.373.658	–36.180
Nettozu-/-abgang	–220.393	2.473	–23.208	–298	–243.601	2.175
Bestand zum 31.12.2020	7.468.998	301.079	526.061	14.475	7.995.059	315.554

1 Einschließlich Erhöhungen.

Bestand an noch nicht eingelösten Verträgen

	Anzahl der Verträge	Bausparsumme
Abschlüsse vor dem 01.01.2020	39.028	2.771
Abschlüsse im Geschäftsjahr	151.435	10.581

42. Bewegung der Zuteilungsmasse der Bausparkasse Schwäbisch Hall

	2020 in Mio. Euro
Zuführungen
Vortrag aus dem Vorjahr (Überschuss)
Noch nicht ausgezahlte Beträge	61.593
Zuführungen im Geschäftsjahr
Sparbeträge (einschließlich verrechneter Wohnungsbauprämien)	9.578
Tilgungsbeträge (einschließlich verrechneter Wohnungsbauprämien¹	1.211
Zinsen auf Bauspareinlagen	827
Insgesamt	73.209
Entnahmen
Entnahmen im Geschäftsjahr
Zugeteilte Summen, soweit ausgezahlt
Bauspareinlagen	7.381
Baudarlehen	1.244
Rückzahlung von Bauspareinlagen auf noch nicht zugeteilte Bausparverträge	1.657
Fonds zur bauspartechnischen Absicherung	52
Überschuss der Zuführungen
(Noch nicht ausgezahlte Beträge) am Ende des Geschäftsjahres²	62.875
Insgesamt	73.209

1 Tilgungsbeträge sind die auf die reine Tilgung entfallenden Anteile der Tilgungsbeiträge.
2 In dem Überschuss der Zuführungen sind unter anderem enthalten:
a) die noch nicht ausgezahlten Bauspareinlagen der zugeteilten Bausparverträge: 115 Millionen Euro.
b) die noch nicht ausgezahlten Bauspardarlehen aus Zuteilungen: 2.892 Millionen Euro.

43. Deckungsrechnung für das Hypotheken- und Kommunalkreditgeschäft der Hypothekenbanken

	Hypothekenpfandbriefe		Öffentliche Pfandbriefe
	31.12.2020 in Mio. Euro	31.12.2019 in Mio. Euro	31.12.2020 in Mio. Euro	31.12.2019 in Mio. Euro
Ordentliche Deckung	75.148	68.967	17.220	18.587
Forderungen an Kreditinstitute	23	23	216	354
davon: Hypothekendarlehen	23	23	–	–
davon: Kommunaldarlehen	–	–	216	354
Forderungen an Kunden	74.978	68.797	14.445	15.442
davon: Hypothekendarlehen	74.978	68.797	37	42
davon: Kommunaldarlehen	–	–	14.408	15.400
Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere der Finanzanlagen	–	–	2.559	2.791
Sachanlagen	147	147	–	–
Erweiterte Deckung	2.062	1.658	62	135
Forderungen an Kreditinstitute	510	20	62	65
Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere der Finanzanlagen	1.552	1.638	–	70
Summe Deckung	77.210	70.625	17.282	18.722
Deckungspflichtige Pfandbriefe	–69.075	–63.645	–14.866	–15.862
Nominale Überdeckung	8.135	6.980	2.416	2.860
Barwertige Überdeckung	14.033	11.733	3.702	3.819
Risikobarwertige Überdeckung	12.635	11.258	3.140	3.208

Die barwertige Deckungsrechnung führt zu höheren Überdeckungswerten als die nominale Überdeckung, da hier auch Zinsanteile berücksichtigt werden.

Laufzeitstruktur der im Umlauf befindlichen Hypothekenpfandbriefe und öffentlichen Pfandbriefe

	31.12.2020 in Mio. Euro	31.12.2019 in Mio. Euro
Hypothekenpfandbriefe	69.075	63.645
≤ 6 Monate	3.166	2.229
> 6 Monate und ≤ 12 Monate	3.379	2.159
> 12 Monate und ≤ 18 Monate	3.300	2.931
> 18 Monate und ≤ 2 Jahre	2.574	2.662
> 2 Jahre und ≤ 3 Jahre	5.517	5.917
> 3 Jahre und ≤ 4 Jahre	4.750	5.615
> 4 Jahre und ≤ 5 Jahre	5.812	3.975
> 5 Jahre und ≤ 10 Jahre	25.194	22.525
> 10 Jahre	15.383	15.632
Öffentliche Pfandbriefe	14.866	15.862
≤ 6 Monate	1.513	951
> 6 Monate und ≤ 12 Monate	693	1.054
> 12 Monate und ≤ 18 Monate	677	755
> 18 Monate und ≤ 2 Jahre	302	442
> 2 Jahre und ≤ 3 Jahre	961	728
> 3 Jahre und ≤ 4 Jahre	1.052	995
> 4 Jahre und ≤ 5 Jahre	1.302	1.048
> 5 Jahre und ≤ 10 Jahre	3.375	4.008
> 10 Jahre	4.991	5.881

Zinsbindungsfrist der Deckungsmassen

	31.12.2020 in Mio. Euro	31.12.2019 in Mio. Euro
Hypothekenpfandbriefe	77.210	70.625
≤ 6 Monate	2.953	2.701
> 6 Monate und ≤ 12 Monate	3.395	2.802
> 12 Monate und ≤ 18 Monate	2.753	2.542
> 18 Monate und ≤ 2 Jahre	3.672	3.068
> 2 Jahre und ≤ 3 Jahre	6.682	6.138
> 3 Jahre und ≤ 4 Jahre	7.308	6.388
> 4 Jahre und ≤ 5 Jahre	6.926	6.292
> 5 Jahre und ≤ 10 Jahre	26.002	24.548
> 10 Jahre	17.519	16.146
Öffentliche Pfandbriefe	17.282	18.722
≤ 6 Monate	722	1.017
> 6 Monate und ≤ 12 Monate	662	619
> 12 Monate und ≤ 18 Monate	551	657
> 18 Monate und ≤ 2 Jahre	652	669
> 2 Jahre und ≤ 3 Jahre	1.170	1.166
> 3 Jahre und ≤ 4 Jahre	1.379	1.135
> 4 Jahre und ≤ 5 Jahre	1.070	1.359
> 5 Jahre und ≤ 10 Jahre	4.422	4.644
> 10 Jahre	6.654	7.456

Zum Abschlussstichtag befinden sich 28 Objekte (Vorjahr: 45) in Zwangsverwaltung. Bei den in Deckung befindlichen Hypothekendarlehen bestehen Leistungsrückstände auf zu leistende Zinsen in Höhe von 1 Million Euro (Vorjahr: 1 Million Euro).